O objectivo deste estudo transversal é compreender o impacto da prática do exercício físico nos níveis de Depressão, Ansiedade e Stress. Participaram neste estudo 207 indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e 55 anos de idade, com uma média de idades de 34,1 anos, sendo 102 sujeitos do sexo masculino e 105 do sexo feminino. Os dados foram recolhidos através de um questionário de auto-avaliação, incluindo, para além de variáveis sócio-demográficas, duas questões para a medição da prática do exercício físico (Prochaska, Sallis, e Long, 2001), e a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21) desenvolvida Lovibond e Lovibond (1995), adaptada à população Portuguesa por Pais-Ribeiro, Honrado, e Leal (2004). O nosso estudo indica que a níveis mais elevados de prática de exercício físico, estão associados níveis inferiores de Ansiedade e Depressão. Contudo, apenas a dimensão Stress apresenta uma correlação negativa estatisticamente significativa associada à prática de exercício físico (r = - 0,252; p = 0,000).